【书名】《金融研究方法论大全必备》
【作者】（美）塞勒著，金马译
【出版日期】2005-9-1
【出版社】清华大学出版社
【页数】 417
【价格】58.00
【作者简介】迈克尔·J.塞勒博士是美国夏威夷州太平洋大学的金融学副教授。他曾在专业和学术期刊上发表过50多篇研究论文。他还曾写过3本书，担任过5种期刊的专业编辑和其他4 种期刊的评审人员。
塞勒博士曾被《财富》杂志报导过，还曾经作为金融专业人员在NBC新闻中做过专门讨论，讨论的题目是在线日常交易及其对个人的影响，股票市场以及总体经济。塞勒博士演曾经在电视节目自由金钱秀上讨论过他写的书《保持收支平衡：如何控制你将来财富》，以及其他一些投资概念。此外塞勒博士还在电视系列节目为将来理财；在市场上给自己定位中解说过纽约股票交易的历史。
【编辑推荐】本书把每种方法的步骤步一步一步地演示给读者，而不是像在象牙塔里武断地乱下结论。这样，学生们就可以利用自己家里的电脑对照着完成书中的例子。这本菜谱式的书，可以使学生们像学习菜谱一样模仿学习。
【内容简介】本书是一本研究金融学方面必备的书。作者把金融中用到的一些统计步骤进行分解，并一步一步地演示给读者，为读者提供了一种菜谱式的学习途径，有利于读者更进一步地了解金融学方面的知识。
本书适合各大专院校金融系的学生及从事金融研究的务界人士。
【目录】
第一部分开始阶段
第1章理解你的数据
第2章处理数据，为研究做准备
第二部分金融统计学/方法论基础
第3章相关性
第4章自相关
第5章偏自相关
第6章非参数的自相关
第7章 T-检验
第8章方差分析
第9章回归
第10章因素分析
第11章计算股票的Beta值
第12章预测能力
第三部分高级金融技巧/广泛论
第13章事件研究
第14章单位根检验
第15章 Granger因果关系检验
第16章共积性
第17章向量自回归
第18章向量误差修正
第19章 ARCH/GARCH
第20章设计二项式期权定价模型
第21章设计Black-Scholes期权定价模型
第四部分金融研究写作
第22章金融研究的组成部分
第23章将结果导入Microsoft Word
附录
