【专家简历】
尹居良，男，1970年1月生，暨南大学统计学系副教授，广东省现场统计协会常务理事，美国数学评论评论员，广东省高校“千百十”工程校级培养对象。1997年毕业于华东师范大学数理统计系，获理学硕士学位，同年到暨南大学金融系工作。2000年转入暨南大学统计学系。2003年毕业于中山大学统计系，获理学博士学位，同年到南开大学数学科学学院从事博士后研究工作，2005年6月出站。2004年晋升副教授。迄今为止，参编、参撰教材和著作各1部，主持并完成校级科研项目1项、省部级科研项目3项，共发表数学类核心期刊论文6篇，被SCI收录2篇，统计类核心期刊论文2篇，国际会议论文2篇，荣获暨南大学优秀教学成果奖1次，全国优秀统计论文二等奖1次，广东省优秀统计科研成果论文类一等奖1次，曾在2006年到英国Strathclyde大学进行学术访问，也曾多次参加国际、国内学术会议，并在会议上做了学术报告。
【主要研究方向】
现主要从事统计学、保险精算学、随机分析、金融数学等领域的教学与研究工作。
【主要论著】
1.《应用统计学》（参编，共撰写10万字），暨南大学出版社，2001年出版。该教材入选全国统计学专业推荐教材及第八届全国统计科研优秀成果教材类三等奖；
2.《广州市保险市场调查与分析》（参撰，共撰写3万字），暨南大学出版社，2001年出版。该著作获广州市社会科学优秀著作一等奖。
【近期发表新作】
1.广义保险模型的破产概率问题研究，《应用数学》，16（1），98-102, 2003。
2.On Solutions of Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Poisson Jumps，《Stochastic Analysis and Applications》(SCI)，21（6），1419-1448, 2003。
3.Existence of Solutions for Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Non-Lipschitzian Coefficients，《数学研究与评论》，24（4），77-88,2004。
4.Hilbert Space-Valued Forward Backward Stochastic Differential Equations with Poisson Jumps and Applications,
《Journal of Math. Analysis and Applications》，（SCI），328，438－451，2007。
5.The comparison theorem of forward-backward stochastic differential equations with jumps and with random terminal time，EAPR2003，2003，Hongkong。
6.Contingent claims valuation and pricing for equity-linked life insurance in financial market with jumps based on BSDE approach，The 6th ICSA Conference，2004，Singapore。
7.跳跃－扩散型股票市场中期权的定价，《统计与决策》，2005年第6期，14－15。
8.非寿险公司偿付能力的计算与对比，《统计与决策》，2005年第10期，77－78。
【科研项目】
1.随机分析方法在保险精算研究中的应用，国家统计局统计科学研究项目，2001——2003（主持人），项目编号：LX01-113。
2.保险公司偿付能力及其边际的量化研究，暨南大学人文社科青年项目，2003——2005年（主持人），项目编号：003JXQ011。
3.无穷水平带跳倒向随机微分方程及相关问题，中国博士后科学研究基金项目，2003——2004（主持人），项目编号：003034315。
4.随机跳跃型倒向随机微分方程及其应用问题研究，广东省自然科学基金项目，2005——2007（主持人），项目编号：04300573。
【学术兼职】
广东省现场统计协会常务理事
美国数学评论评论员
【荣誉奖励】
2000年“统计软件包在统计学专业课程教学中的应用”获暨南大学优秀教学成果一等奖；
2004年论文“广义保险模型的破产概率问题研究”获“泰钢杯”全国优秀统计论文二等奖；
2006年入选广东省高等学校“千百十工程”第四批校级培养对象；
论文“希尔伯特空间值带跳正－倒向随机微分方程及应用”获第6届广东省优秀统计科研成果论文类一等奖。
