作者：John C.Hull
出版社：华夏出版社
ISBN:7－5080－1584－3/G.911
这本书适用于商学、经济学和金融于程专业研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识的金融从业人员来说，本书也适合。
写作衍生证券书籍的作者必须做出的一个关键性决定是关于数学的运用。如果数学表达过于艰深，对许多学生和金融从业人员而言，内容有可能不合适。如果程度太低，某些重要的专题不可避免地只能以相当简略的方式处理。在这本书中，我在数学应用方面非常谨慎。非关键性的数学内容或者被去掉了或者包含在每章结束的附录中。对许多读者而言有可能是新的概念，我进行了仔细的解释，并将这些概念包含在许多例子当中。这本书区别于该领域其它书的特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了一致的方法（a unifyingapproach）这本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基础课程，但不了解期权、期货、互换等。因此，在学习基于本书的课程（在北美，许多大学金融方面课程的名称可能并不一定与本书书名相同，但通常使用本书作为指定的或主要的参考书——译者注）之前，学生不一定需要选修投资学的课程
目录
前言
第一章绪论
第二章期货市场及期货合约套期保值应用
第三章远期和期货价格
第四章利率期货
第五章互换
第六章期权市场
第七章股票期权价格的性质
第八章期权的交易策略
第九章二叉树模型介绍
第十章股票价格的行为模式
第十一章Biack－Scholes模型的分析
第十二章股票指数期权、货币期权和期货期权
第十三章衍生证券定价的一般方法
第十四章市场风险的管理
第十五章数值方法
第十六章利率衍生证券以及研。k模型的运用
第十七章利率衍生证券及收益率曲线模型
第八章新型期权
第十九章Black－Scholes期权定价的几种方法
第二十章信用风险及充足资本
